Essays about: "avvägning mellan förväntad avkastning och varians"

Found 1 essay containing the words avvägning mellan förväntad avkastning och varians.

  1. 1. Equilibrium Strategies for Time-Inconsistent Stochastic Optimal Control of Asset Allocation

    University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

    Author : Johan Dimitry El Baghdady; [2017]
    Keywords : Stochastic optimal control; dynamic programming; asset allocation; non-cooperative games; subgame perfect Nash equilibrium; time-inconsistency; dynamic portfolio optimization; mean-variance; state dependent risk aversion; extended Hamilton-Jacobi-Bellman; execution algorithms.; Stokastisk optimal styrning; dynamisk programmering; tillgångsallokering; icke-kooperativa spel; Nashjämvikt; tidsinkonsistens; dynamisk portföljoptimering; avvägning mellan förväntad avkastning och varians; tillståndsberoende riskhantering; utökad Hamilton-Jacobi-;

    Abstract : We have examinined the problem of constructing efficient strategies for continuous-time dynamic asset allocation. In order to obtain efficient investment strategies; a stochastic optimal control approach was applied to find optimal transaction control. READ MORE