Essays about: "Cliquet"

Found 1 essay containing the word Cliquet.

  1. 1. Forward start options in Heston model

    University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

    Author : Henrik Sandler; [2021]
    Keywords : Heston; Forward start; Cliquet; Affine jump process; Forward Kolmogorov equation; Backward Kolmogorov equation.; Mathematics and Statistics;

    Abstract : En undersökning om stokastisk volatilitet för Forward start optioner, kan också användas för cliquet- optioner. Heston parameteriseringen användes. Det är i klassen AJD, av Duffie-Pan- Singleton.. READ MORE